WEKO3
アイテム
Finite Bubbles in a Non-Bayesian Approach
https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/records/920
https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/records/9201deffdc5-1359-4de9-aa6e-60a70bdc2f4e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
Finite Bubbles in a Non-Bayesian Approach (1.0 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-08-20 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Finite Bubbles in a Non-Bayesian Approach | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Finite Bubbles in a Non-Bayesian Approach | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Bubble | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Bayesian | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Conditional probability | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Ambiguity | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Epsilon contamination | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Bubble | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Bayesian | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Conditional probability | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Ambiguity | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Epsilon contamination | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| ページ属性 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||||
| 記事種別(日) | ||||||||
| 研究ノート | ||||||||
| 論文名よみ | ||||||||
| その他のタイトル | Finite Bubbles in a Non-Bayesian Approach | |||||||
| 著者名(日) |
加藤, 寛之
× 加藤, 寛之
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| 著者名よみ | ||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||
| 識別子 | 1826 | |||||||
| 姓名 | カトウ, ヒロユキ | |||||||
| 著者所属(日) | ||||||||
| 嘉悦大学経営経済学部 | ||||||||
| 抄録(英) | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | This paper presents two players' equilibrium model in which bubbles of security prices occur in finite time even when both players know that the prices are bubbles. We firstly describe a Bayesian model with asymmetric information mainly based on Conlon (2004, Econometrica) and secondly extends it to non-Bayesian setting in which players cannot identify the true probability but a set of probabilities with ambiguity aversion employing epsilon contamination. We proved that in non-Bayesian approach asymmetry of information is not necessary for the existence of bubbles and that bubble prices rise more steeply than those in Bayesian. | |||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA1171228X | |||||||
| 書誌情報 |
嘉悦大学研究論集 en : KAETSU UNIVERSITY RESEARCH REVIEW 巻 60, 号 2, p. 43-53, 発行日 2018-03-14 |
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